經濟資本配置管理有哪些注意事項[朗讀]

(一)經濟資本配置與外部宏觀經濟調控的關係。根據《中國銀行經濟資本配置管理辦法》(2005年版)規定資本配置與計劃編制卡日銜接，經濟資本配置貨責綜合經營計劃中經濟資本指標計劃的制定、執行監測和分析評估工作。在監管資本允許的範圍內，根據經濟資本配置方案。對風險資產的結構和總量作出計劃安排。同時編制年度經營計劃更多是取決於股東回報、發展規劃以及增長速度的要求。經濟資本配置的目的，在於構建一個與銀行的總體風險戰略和股東目標相一致的業務風險組合。以經濟資本約束方式安排各家銀行年度經營計劃與以往以規模約束髮展不同的是在中央銀行信貸規模指導下，按信貸計劃安排各行業務發展速度。
各分行根據總行核定的經濟資本增量和按照實際情況確定的資本分配係數確定資產的規模和結構。中央銀行年度信貸規模與增速安排是以國家總體經濟發展對貨幣政策要求來安排的。因此，通過資本配置管理安排業務發展規模與速度必然與在中央銀行信貸總計劃安排下的發展規模與速度產生偏離的可能。近期中央銀行通過各種貨幣政策工具或信貸規模管理實施國家宏觀經濟調控政策，貸款規模控制在一定程度上影響部分分行經濟資本配置管理的實施。商業銀行內部經濟資本配置管理與外部經濟環境、宏觀政策的協調性，既符合國家宏觀調控政策的總體要求。叉滿足內部資本配置的管理，達到經濟資本績效目的。
(二)經濟資本配置內部約束有效性問題。經濟資本配置突出的作用之一在於克服以往績效考核方式的缺陷與不足。能通過raroc和eva真實地反映了利潤和資本回報率。以及股東價值增加值。經濟資本配置有效發揮績效考核作用主要通過經濟資本指標體系表現，經濟資本指標包括經濟資本占用指標、風險調整經濟資本回報率指標和經濟價值增加值。
經濟資本配置效益，取決於各項影響因素綜台作用結果。目前系統內對經濟資本益的評價漢限於機構層面，並且在整體財務維度績效評價指標體系中的占比約為l7%，影響力相對較小。經濟資本指標作用基本上僅是各行經營狀或經濟資本指標體系現狀結果反映。而真正通過資本約束與調整業務方向的約束作用有限。經濟資本考核指標不同於其他業務量、收入、利潤、費用等指標便於落實到具體部門甚至個人，由於經濟資本尚未落實到部門和個人。因而授信業務發起時一般不作經濟資本指標測算，由此無法從業務發起環節實施真正資本約束作用，不易實現經濟資本指標預算目標。要真正發揮資本約束業務發展作用，則應儘快實現經濟資本指標多維度的考核。即機構層面、業務部門(經營單位)、產品線，分別衡量風險資產占用經濟資本的總量，不同機構、業務部門和產品的風險收益能力和資本保值、增值的貢獻度。
(三)避免資本流向高風險業務。對經濟資本採用增量配置法，即在綜合考慮業務發展計劃、外部監管及信用評級要求、風險承擔水平、股東回報要求等各種因素基礎上，對經濟資本占用的總量增長和組成結構進行規劃。並通過相應環節進行經濟資本配置與分配。總行統一確定經濟資本增量和資本分配係數，並賦予各分行比例浮動權限，確定統一標準和調整機制。但現行配置方式中規模是決定經濟資本配置量的土要因素。從部分分行經濟資本指標例子可以發現，經濟資本占用、經濟資本回報率與經濟價值增加值三項指標數據關係不協調，存在經濟資本占用量高、低回報率和低增加值的情況，在一定程度上反映出高風險多占用經濟資本。產生經濟資本流向高風險業務。無形中限制了低風險業務發展，降低整體經濟資本回報率與價值增加。通過風險係數對不同的業務確定不同資本成本與資本回報率的要求。使得經濟資本指標能夠客觀反映最優效益。