條件格蘭傑:格蘭傑原因[朗讀]

格蘭傑(granger)於1969年提出了一種基於「預測」的因果關係(格蘭傑因果關係),後經西蒙斯(1972,1980)的發展,格蘭傑因果檢驗作為一種計量方法已經被經濟學家們普遍接受並廣泛使用,儘管在哲學層面上人們對格蘭傑因果關係是否是一種「真正」的因果關係還存在很大的爭議.簡單來說它通過比較「已知上一時刻所有信息,這一時刻x的機率分布情況」和「已知上一時刻除y意外的所有信息,這一時刻x的機率分布情況」,來判斷y對x是否存在因果關係.(在發展和簡化版本中:「所有信息」這個理論上的過強條件被減弱,比較機率分布這個困難的操作也被減弱)它的主要使用方式在於以此定義進行假設檢驗,從而判斷x與y是否存在因果關係。

在時間序列情形下,兩個經濟百變量x、y之間的格蘭傑因果關度系定義為:若在包含了變量x、y的過去信息的條件問下,對變量y的預測效果要優於只單獨由y的過去信答息對y進行的預測效果,即變量x有助於解版釋變量權y的將來變化,則認為變量x是引致變量y的格蘭傑原因。

丹尼-格蘭傑/dannygranger/33位置:小前鋒身高:2.06米/6尺9體重:102公斤/225磅生日:1983-04-20球隊:印第安納步行者選秀:2005年第1輪第17位學校。

格蘭傑因果關係檢驗假設了有關y和x每一變量的預測的信息全部包含在這些變量的時間序列之中.檢驗要求估計以下的回歸:(1)(2)其中白噪音u1t和u2t假定為不相。

至少要有20個才能進行格蘭傑因果檢驗。