套利的條件:無風險套利的三個條件[朗讀]

當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距,從而利用兩個市場的價格差距,低買高賣而獲利.理論上,期貨價格是商品未來的價格,現貨價格是商品目前的價格,按照經濟學上的同一價格理論,兩者間的差距,即＂基差＂(基差=現貨價格-期貨價格)應該等於該商品的持有成本.一旦基差與持有成本偏離較大,就出現了期現套利的機會.其中,期貨價格要高出現貨價格,並且超過用於交割的各項成本,如運輸成本、質檢成本、倉儲成本、開具發票所增加的成本等等.期現套利主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。

(1)存在兩個不同的資產組合,它們的未來損益(payoffpayoff)相同,但它們的成本當然,滿足這樣條件的「無風險」同時又有穩健收益的套利機會並不多見,一旦發生。

你好!所謂套利組合,是指滿足下述三個條件的證券組合:(1)該組合中各種證券的權數滿足x1x2…xn=0(2)該組合因素靈敏度係數為零,即x1b1+x2b2+…+xnbn=0.其中,bi表示證券i的因素靈敏度係數.(3)該組合具有正的期望收益率,即x1er1x2er2…xnern>0.其中,eri表示證券i的期望收益率.如有疑問,請追問。

你好,期貨套利下單操作,只收取單邊的保證金,可以提高資金利用率.開戶以後,需要另外開通套利下單功能。

你應該叫期貨公司給你做一個方案啊,你在這種地方怎麼可能問的到?只要大一點的期貨公司都會有專人給你做套保方案的？