條件違約機率:違約機率和違約損失率[朗讀]

違約機率是實施內部評級法的商業銀行需要準確估計的重要風險要素,無論商業銀行是採用內部評級法初級法還是內部評級高級法,都必須按照監管要求估計違約機率.違約機率的估計包括兩個層面:一是單一借款人的違約機率;二是某一信用等級所有借款人的違約機率.《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約機率,常用方法有歷史違約經驗、統計模型和外部評級映射三種方法.http://baike.baidu.com/view/1900976.html?wtp=tt。