條件違約機率:違約機率和違約損失率[朗讀]

由題意可知,如果b違約,則a也違約所以a和b是否違約只有以下幾種可能:1、a違約,但是b不違約.2、a違約,b也違約.3、a不違約,b也不違約.不存在第四種a不違約,但是b違約的可能性.由1、2兩種情況綜合起來a、b至少一個違約的情況就是等於a違約的情況,所以p(a、b至少一個違約)=p(a)=0.23所以p(a、b都不違約)=1-p(a、b至少一個違約)=1-p(a)=1-0.23=0.77。