條件格蘭傑:格蘭傑原因[朗讀]

格蘭傑因果檢驗簡要介紹格蘭傑(granger)因果性檢驗目前在計量經濟學中應用比較多,不過我們當初學習計量並沒有學這個檢驗方法,經濟學專業的學生應該會學到吧。

格蘭傑因果關係檢驗的一個前提條件是時間序列必須具有平穩性,否則可能會出現虛假回歸問題,它是看自變量與因變量是否存在關係的.只是檢驗,沒必要考慮異方差性.拙見,謹慎參考。

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首先格蘭傑檢驗的本質其實就是var模型,要求序列必須存在同階單整的協整關係或者都是平穩內序列,如果序列不平穩或者不協整那麼很可能會產生偽回歸問題.然後對。

輸入數據:file--importgranger檢驗:把你要檢驗的數據選中(用ctrl可以實現多選)然後右鍵-openasgroup--view--grangercausality。