條件期望的定義:條件期望公式[朗讀]

條件期望,又稱條件數學期望.為了方便起見,我們討論兩個隨機變量ξ與η的場合,假定它們具有密度函數p(x,y),並以p(y∣x)記已知ξ=x的條件下,η的條件密度函數,以p1(x)記ξ的密度函數.定義在ξ=x的條件下,η的條件數學期望定義為:e{η∣ξ=x}=∫yf(y∣x)dy。