條件異方差模型:條件異方差模型garch[朗讀]

需要.又稱「廣義arch模型(generalizedarch)」、「廣義自回歸條件異方差模型」自從engle(1982)提出arch模型分析時間序列的異方差性以後,波勒斯列夫t.bollerslev(1986)又提出了garch模型,garch模型是一個專門針對金融數據所量體訂做的回歸模型,除去和普通回歸模型相同的之處,garch對誤差的方差進行了進一步的建模。