條件異方差模型:條件異方差模型garch[朗讀]

風險的本質是不確定性具體可分為1,事件發生的不確定性2,後果的不確定性3,在眾多條件異方差模型中,garch-m模型能很好地將收益與風險之間的關係聯繫起來。

檢驗異方差性的方法有:1)圖示檢驗法.①相關圖分析.②殘差圖分析.2)goldfeld-quandt檢驗法.3)懷特(white)檢驗.4)帕克檢驗(parktest)和格里奇檢驗(glejsertest)。

我不會~~~但還是要微笑~~~:)。

arch模型的基本思想是指在以前信息集下,某一時刻一個噪聲的發生是服從正態分布.該正態分布的均值為零,方差是一個隨時間變化的量(即為條件異方差).並且這。

tarcht軟體是一種用於建築施工圖設計的「工具集」軟體,這種軟體的特點可以用「自回歸條件異方差(arch)模型,把方差和條件異方差區分開,讓條件方差隨過去。