條件異方差模型:條件異方差模型garch[朗讀]

arch模型(autoregressiveconditionalheteroskedasticitymodel)arch模型由美國加州大學聖迭戈分校羅伯特·恩格爾(engle)教授1982年在《計量經濟學》雜誌(econometrica)的一篇論文中首次提出.此後在計量經濟領域中得到迅速發展.所謂arch模型,按照英文直譯是自回歸條件異方差模型.粗略地說,該模型將當前一切可利用信息作為條件,並採用某種自回歸形式來刻劃方差的變異,對於一個時間序列而言,在不同時刻可利用的信息不同,而相應的條件方差也不同,利用arch模型,可以刻劃出隨時間而變異的條件方差。

異方差檢驗主要有三種方法1)圖示檢驗法:①相關圖分析.②殘差圖分析.由於異2008年5、裴勇;諾貝爾獎得主恩格爾自回歸條件異方差模型在期貨研究中的應用。

什麼arch模型?arch模型由美國加州大學聖迭哥分校羅伯特·恩格爾(engle)所謂arch模型,按照英文直譯是自回歸條件異方差模型.粗略地說,該模型將當前一？

需要.又稱「廣義arch模型(generalizedarch)」、「廣義自回歸條件異方差模型」自從engle(1982)提出arch模型分析時間序列的異方差性以後,波勒斯列夫t.bollerslev(1986)又提出了garch模型,garch模型是一個專門針對金融數據所量體訂做的回歸模型,除去和普通回歸模型相同的之處,garch對誤差的方差進行了進一步的建模。

序列自相關與異方差自相關沒有必然聯繫.要想用garch,首選先進行arch檢驗。