方差存在的條件:方差不存在是什麼意思[朗讀]

方差分析的假設條件:1、因變量是分類變量,自變量是連續變量;2、自變量服從正態分布;3、自變量滿足方差齊性假設;也就是說各組觀測的方差要相等,可以用f檢驗來判定.如果是單因素方差分析,這個假設條件是非常重要的,必須滿足;如果是多因素方差分析,這個假設不用太嚴格。

∵d(x+y)=e(x+y)2-[e(x+y)]2=e[x+y-e(x)-e(y)]2=e[x-e(x)]2+e[y-e(y)]2+2e[x-e(x)][y-e(y)]=d(x)+d(y)+2cov(x,y)=d(x)+d(y)+2rxyd(x)?d(y),∴由題設x和y的方差存在且不等於0:d(x)≠0,d(y)≠0,得:d(x+y)=dx+dy?rxy=0,故選:c。

1,方差是在e(x-ex2)存在的情況下才存在,也就是說也要符合期望絕對收斂的條件.要求絕對收斂主要是為了保證取樣交換先後次序收斂性不變,如果數一的話可能會出,數三的話不會有這個要求吧.另外王式安說不必關係絕對收斂,出出來的題目肯定是絕對收斂的.其實連續型的收斂很好,考察離散型級數的收斂更難2,幾何分布就是等比級數,方差是(1-p)/p2,因為p小於1,所以級數肯定是收斂的,怎麼會沒有期望方差呢？

還有一點應該指出的是,對於用得最廣泛的正態分布來說,可以從例3.27知道,兩類回歸恰好是一致的.這一事實表明,就正態分布而言,最佳線性估計就是最佳估計.當然,這裡「最佳」的意思是指均方差最小由(3.96)式還可得到最佳線性估計的均方誤差為e[]=e[]=這個均方誤差常常稱為剩餘方差.由上式可知,當與間的相關係數||=1時,剩餘方差為零.這時,可以用(3.96)式來準確估計,也就是說與之間存在著線性關係.於是我們又一次證明了相關係數是隨機變量間線性相依程度的反映。

因為大數定理推理的時候要求xi具有相同的期望e和方差dp{|∑xi/n-e|-e}≥1-d/(ne^2)n→∞時p{|∑xi/n-e|-e}=1但實際上,結果中並沒有出現方差d於是有人證明了更強的辛欽定理即不要求有相同的方差時也能滿足:n→∞時p{|∑xi/n-e|-e}=1。