條件違約機率:違約機率和違約損失率[朗讀]

一般不會違約的,違約了你找他們賠錢。

違約頻率就是違約率,是對「已發生」的進行統計.違約機率是對未來進行預測舉個例子,扔硬幣,事先預測「正面機率」是50%.扔了100次出了55次正面,事後統計的「正面頻率」就是55%。

1,記事件a:至少出現一個1點,記事件b:至少出現兩個1點.p(a)=1-5^5/6^5,p(b)=1-5^5/6^5-5^4/6^5.所求機率為p(b|a)=p(ab)/p(a)=p(b)/p(a)。

違約機率是實施內部評級法的商業銀行需要準確估計的重要風險要素,無論商業銀行是採用內部評級法初級法還是內部評級高級法,都必須按照監管要求估計違約機率.違約機率的估計包括兩個層面:一是單一借款人的違約機率;二是某一信用等級所有借款人的違約機率.《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約機率,常用方法有歷史違約經驗、統計模型和外部評級映射三種方法.http://baike.baidu.com/view/1900976.html?wtp=tt。

違約機率(probabilityofdefault,pd)國際銀行業監管的統一標準——《巴塞爾新資本協議》在2004年6月正式定稿.與1998年的協議相比,新協議的最大創新之處是提出irb法,即允許銀行採用內部數據估計風險計量參數,包括違約機率pd,違約損失率lgd,違約風險暴露ead和有效期限m等.滿意請採納。